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股指期权的行权结算价是怎么计算的

时间:2018-1-9 14:51:37

  核心提示:沪深300股指期权合约的行权结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留至小数点后两位。这样计算是基于如下两方面因素的考虑,(1)与沪深300指数期货保持一致。从境外市场来看,...
沪深300股指期权合约的行权结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留至小数点后两位。这样计算是基于如下两方面因素的考虑,(1)与沪深300指数期货保持一致。从境外市场来看,同一市场上市的股指期权与股指期货无一例外采用同样的行权结算价制度设计,便于开展套利交易,有助于到期时得价格收敛。(2)沪深300指数期货上市以来,已完成了几十次交割,有效防范出现操纵行权结算价的现象,经受住市场的考验,已获得市场认同和理解。

作者:不详 来源:网络
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